Downside-Volatilität
Mit Downside-Volatilität wird eine finanzmathematisch ermittelte Schwankungsbreite der negativen Abweichungen vom Mittelwert bezeichnet. In die Berechnung werden positive Abweichungen nicht einbezogen.
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Mit Downside-Volatilität wird eine finanzmathematisch ermittelte Schwankungsbreite der negativen Abweichungen vom Mittelwert bezeichnet. In die Berechnung werden positive Abweichungen nicht einbezogen.